还需指出，vix是计算指数，并没有可以直接交易的产品，因此没有直观意义上的做多与做空。理论上可以用计算vix指数的spx期权操作，但需要持续进行动态对冲与调仓，不适宜普通投资者。希望读者在深入理解产品知识后，再选择策略。 vix具有群簇效应 【盈透睿智】异常的波动率指数 原文发表于美国时间2020-3-12 我 … 原文发表于美国时间2020-3-12 我在最近注意到vxn波动率指数高于vix波动率指数。这一现象非比寻常，我认为值得关注并寻求解读。 大多数读者很熟悉vix波动率指数，即芝加哥期权交易所cboe的波动率指数，不过部分读者可能不熟悉vxn指数，即芝加哥期权交易所的ndx波动率指数，vix波动率指数是用来衡量 BXM指数的编制方法及应用_期货报纸_期货日报网 例如，如果东部时间上午11:00之前报告的s&p500指数的最终值为1991.1，挂牌交易的s&p500指数看涨期权的行权价中跟1991.1最为接近且略大于1991.1的为1995，于是便选择行权价为1995的s&p500指数看涨期权作为计算bxm指数的新看涨期权。 VIX指数衍生品交易 基础篇 VIX期货及其特性 | 权翼量化金融
当使用期权投资标准普尔500指数时，有两种非常相似的资产可供选择：spx和spy。这些选择是交易的理想选择，因为它们是非常流畅的交易量很高，并且很容易进入和退出一个位置。 [原创]VIX解密（一） $VIX $恐慌指数(30天)(VIX)$ $恐慌指数做空 … SPX本身不能交易。但跟一般的股票一样有期权链，流动性也非常好，而且期权链非常完整。有每周到期的，有每个月到期的，也有每季度的。SPX的期权交易仍然保留着古老的喊单交易模式（Pit Trading）。每笔大于50手SPX期权交易通过券商的交易所席位进入地坑（Pit
世界证券交易所联合会（WFE）的2018年衍生品市场调查报告显示，截至2018年末， 美国于1983年7月推出标准普尔500（S&P 500）指数期权（SPX）21年之后，2005 此外，罗素1000指数、罗素2000指数、标准普尔100指数等的ETF期权上市时间也 VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500 指数期权的隐含 以下是VIX指数关键事件的时间表： 将标的指数由芝加哥期权 交易所标准普尔100指数（OEX）改为芝加哥期权交易所标准普尔500指数（SPX）。
spx包括500只大型股票的市场指数，被美国和全球金融市场广泛使用，spx期权更具有代表性。 此外，spx认购期权和认沽期权的日均交易量，由原来大约相等变为spx认沽期权的日均成交量大幅超过spx认购期权的日均成交量。这主要是因为共同基金和投资组合保险的 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 简书
世界证券交易所联合会（WFE）的2018年衍生品市场调查报告显示，截至2018年末， 美国于1983年7月推出标准普尔500（S&P 500）指数期权（SPX）21年之后，2005 此外，罗素1000指数、罗素2000指数、标准普尔100指数等的ETF期权上市时间也 VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500 指数期权的隐含 以下是VIX指数关键事件的时间表： 将标的指数由芝加哥期权 交易所标准普尔100指数（OEX）改为芝加哥期权交易所标准普尔500指数（SPX）。 選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表： 以下均為夏令時間，美歐澳商品冬令 指數的特別開盤價（SOQ），以SPX期權在正常交易時間內的開盤價格序列計算。 2019年12月27日 即月合約的最後交易日 / 到期日之交易時間 (若有別於正常交易時間) 股票指數 期貨及期權、股息期貨、恒指波幅指數期貨和金磚市場期貨的半日市