delta中性交易或delta中性对冲是期权交易的重要交易策略。它们的成功应用反衬出期权交易的重要性。 delta中性交易不仅仅可以消除小的方向性风险，同时如果头寸的gamma值为正，还可以利用股票或指数价格向上或向下的突破而盈利。 作为全球最出色的期权交易员和分析家，麦克米伦写作的这本书是期权交易策略大全，包含最新的期权交易工具与各种策略方法。对于专业交易者与投资者来说，这是一部必读的好书。 股指期权现在仍然处在内部仿真模拟阶段。对于未来即将推出的股指期权业务，期货公司可以通过作为做市商，卖出期权来获得盈利。 Delta中性策略的原理 就股指期权而言，作为标的资产的沪深300指数，其变化对期权的价格会有直接的影响。 投入组合的delta等于各个成分期权的delta之和。在标的物本身的交易很困难时，可以使用这种方式。比如，有些标的物可能很难借贷，或者无法做空。 例如，一种delta中性的策略可以是买入一份深价内看涨期权，同时卖出一份深价内看跌期权。深价内看涨期权的 今天我们来讨论期权希腊字母一个非常重要的变量Gamma。Gamma是反映标的物价格对Delta值的影响程度，也可以表示为Delta变化量与标的物价格变化量之比。如某一期权的Delta为0.4，Gamma 值为0.05，则表示期货价格上升1元，所引起Delta增加量为0.05。
期权交易是一个比较复杂的交易，但是在这个市场，你可以用简单的一块钱换取数百倍的利益，因而这个市场的魅力还是比较大的。对此，接下来我们将介绍一下其中的Delta中性策略。 如何构建期权的德尔塔中性对冲策略 - 金融学（理论版） - 经管之 … Jun 05, 2020 动态对冲与 Delta 中性策略 - htfc.com
2019年10月25日 期权交易市场中，流动性服务提供商的交易员是运用Delta动态对冲最为普遍的 delta中性是多少：哪些期权策略不可能delta中性，哪些期权策略不 而期权作为一种重要的金融衍生品,它的上市不仅仅填充了我国证券交易产品上的 空白, 在此背景下,本文利用上证50ETF期权的真实数据,基于Delta中性的对冲策略,
投入组合的delta等于各个成分期权的delta之和。在标的物本身的交易很困难时，可以使用这种方式。比如，有些标的物可能很难借贷，或者无法做空。 例如，一种delta中性的策略可以是买入一份深价内看涨期权，同时卖出一份深价内看跌期权。深价内看涨期权的 今天我们来讨论期权希腊字母一个非常重要的变量Gamma。Gamma是反映标的物价格对Delta值的影响程度，也可以表示为Delta变化量与标的物价格变化量之比。如某一期权的Delta为0.4，Gamma 值为0.05，则表示期货价格上升1元，所引起Delta增加量为0.05。
期权星球专栏 — 每周一学 — 定位通俗易懂 系统性介绍期权知识和交易技巧 作者：谢接亮（Vega） 来源：期权星球（ID:vix-777） 《希腊字母系列专栏》上文中对希腊字母作了个笼统和概括性的介绍，其主要的用处就是预估期权价格变化多少或变化的各个方面，我们再用几个篇幅对4个希腊字母的应用 delta是在期权中一个非常重要的要素，其中delta中性交易就是一种比较特殊的策略渠道，很多投资者不懂期权中delta中性策略是什么？小编在下文中就告诉告诉大家。 期权Delta中性策略是一种期权策略，旨在创造不可能受到证券价格微小变动影响的头寸。这是通过确保头寸的整体增量值尽可能接近于零来实现的。 Delta值基础&Delta中性位 期权的增量值是一种衡量期权价格在基础证券价格变化时会发生多大变化的度量。