对冲 Hedging Duichong 一种旨在降低风险的行动或策略。套期保值常见的形式是在一个市场或资产上做交易，以对冲在另一个市场或资产上的风险。例如，某公司购买一份外汇期权以对冲即期汇率的波动对 近期市场震荡加剧，避险情绪下以绝对收益为目标、风险低且收益稳定的量化对冲基金受到关注。数据显示，权益类基金普遍出现较大回撤时，量化对冲基金整体收益却逆势上扬，展现了较强的抗跌属性。业内普遍认为，这类产品兼具"量化选股"的进攻性和"对冲策略"的防御性，是弱市环境下 金融扩表过程中短久期负债撬动长久期资产，即实现加杠杆。值得强调的是，本文所指的加杠杆是广义概念，泛指金融机构的扩表行为。狭义杠杆是 对冲基金继续在股市中保留风险敞口。 对冲基金上个月也在股市变天前加杠杆。根据摩根士丹利大宗经纪部门汇编的数据，用于衡量对冲基金行业风险偏好的净杠杆率（多空仓比例）在上个月最初的几周上升了约5个百分点，创下数年来最快的增幅之一。 在国际上，长时间持有巨额的未保值外币头寸通常被认为是外汇投机行为。由于营业收入主要以人民币结算，而购置飞机的财务成本用美元结算 这是因为货币远期市场是由利差决定的：欧元和美元借贷成本之间的差距意味着欧元空头头寸有助于捕捉这种差异。 "当你用三个月期利率对冲欧元风险敞口时，另一方将向你支付报酬，"Curtis说。"一旦你把这个收益率加进去，你就能得到更高的美元回报率。 了解什么是差价合约交易以及差价合约交易的好处。在CMC Markets可对超过10,000种产品做多或做空。
而一旦股票市场出现大的波动，就会造成一个新的问题，就是交易员的风险敞口自然扩大，那么其持仓量就会受到限制。 解释一下，外汇相对波动较小，所以大家都会买很多，因为买很多也不会造成很大的损益，但股票相对波动大，所以买一点就会有很大的损益 例如：中欧时间16:00，交易者X拥有10'000美元的账户余额，其中未实现损益为+1'000美元。敞口头寸是10手多头DAX指数。则敞口头寸总额为496'310.78美元（10手多头DAX指数 x 保证金因子（4） x 指数价格（9'960.00） x 欧元兑美元汇率（1.24576））。
外汇波动加剧，企业需优化套保策略 未来一段时间，金融市场的波动幅度将可能有增无减，对于有外汇敞口的企业，考验决策的速度和能力。 2月20日至今，人民币对美元升值近1.3%，市场人士将人民币称为"全球最抗疫货币"之一。
譬如前文提到的，银行为客户办理远期结售汇业务应确认客户是否有外汇风险敞口。倘若未有外汇风险敞口但具备实际外汇收支，银行应综合运用 人民币一度跌超300点，创近9个月新低，什么信号？__财经头条 人民币汇率近几日持续下跌，对短期内货币政策进一步放松形成一定制约。. 5月27日，离岸人民币兑美元汇率跌幅进一步扩大，日内一度跌超300点，最低报7.1759，创2019年9月以来新低。 截至发稿前，在岸人民币兑美元汇率跌超200点至7.15上方。 不论是在岸还是离岸，当前的人民币汇率创近9个月来的低 净敞口套期 2113 收益意思 。 套 期 保值 业务中 5261 产生的会计确认和计童的 不一 4102 致，净敞口套期从而 实现 1653 套期保值双方利得和损失同期确认的目的。 净敞口套期也不是契约或法律的规定。 净敞口套期这就意味着为通免财务表达的错误，净敞口套期反而要通过另一个错误的处理来实现正确
更高的lme库存意味着更高的伦铜期货与现货价差，包括了短期铜价存在的下行压力。如下图所示，在过去6年里，lme库存的上升一般与lme期货溢价价差的放大是一致的，期货溢价的规模主要受到融资成本和库存水平的 … 特斯拉（TSLA.US）Q3其他收入8500万美元，但这笔“神秘”收入是 … 最合理的解释是，特斯拉决定在这个季度中对冲外汇市场的风险敞口。 然而，事实并非如此。 以下是特斯拉首席财务官扎克-柯克霍恩(Zach Kirkhorn)在第三季度财报电话会议上作出的解释：“最后是有关净利润的问题——在其他收入方面，我们获得了外汇收益，而 对冲基金大举逢低买进！暴力反弹是否意味着股市警报解除？-外汇 … 对冲基金继续在股市中保留风险敞口。 对冲基金上个月也在股市变天前加杠杆。根据摩根士丹利大宗经纪部门汇编的数据，用于衡量对冲基金行业风险偏好的净杠杆率（多空仓比例）在上个月最初的几周上升了约5个百分点，创下数年来最快的增幅之一。