如何利用ndf无本金交易远期外汇交易套利,远期合约是指客户和银行双方协定，在未来一定日期，以协定外汇价格进行该外汇的交易，可为投资人或进出口商对汇率走势预测，是投资及规避汇率风险的金融工具，作为规避外汇风险的一种有效途径，目前被许多企业广泛采用。 "利率平价理论"是由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。 他们认为均衡汇率是通过国际抛、补、套利所引起外汇交易形成的。 在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。 ndf交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币ndf市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。2019年1月20日人民币ndf市场远期外汇合约汇率查询 即 期 汇率 数据 为6 .8200 十二个月的 远期 汇率 数据 为 6.8793 隔夜L IBOR数据 为 1.91888 一年 期的LIBOR数据 为 ：2.82000 *数据来源：Bloomberg *NDF:无本金交割远期外汇交易(Non-deliverable Forwards，NDF 外汇远期掉期,远期和掉期的区别远期对远期掉期(Forward-Forward Swap)，这是在远期外汇市场上同时买进并卖出不同期限的同种远期货币的交易形式。 该交易有两种方式，远期掉期一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天);二是买进 国债收益率和汇率. 对于外汇市场而言，市场利率通常都是以国债收益率为基准而定。利率分为即期利率和远期利率，即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。 三、外汇掉期的定价原理. 影响外汇掉期合约定价的主要因素包括：美元指数、同期限两种货币的拆借利率差异、两种货币的即期汇率等。研究发现，合约定价和美元指数的正相关系数达到0.75左右。一般来说，基本都是银行根据市场环境和定价模型来完成报价的。
它的作用是提供了黄金利率掉期交易和黄金远期利率协议的基准。黄金远期利率（gofo）期限一般有1个月、2个月、 3个月、6个月和一年。在黄金租赁市场时常有各国央行的身影。央行时常有外汇头寸的调剂要求，所以产生了黄金与美元互换这个品种。 如何理解期货从业资格《期货基础知识》第七章第一节讲义谈到的"利率高的货币远期汇率表现为贴水"？如果你还没有掌握，或是还没有学到这块，就赶快跟着中华会计网校期货从业资格考试辅导答疑专家一起学习《期货基础知识》相关内容吧。 《期货基础知识》答疑：利率高的货币远期汇率
为了算出远期汇率，我们需要知道目前的即期汇价和澳元、美元利率。 在这个例子中： 澳元/美元即期汇率 = 1.062 5. 澳大利亚的利率 =4.75%. 美国的利率 =0.25%. 通过预算利率对每种货币的远期影响，我们能得出即期一交一 易中每种货币的未来价值。因此，我们看到 在财务和外汇交易理论上，上述6.25表明了站在资产负债表日(2011.12.31)这一特定时点的立场上，对交割日(2012.3.31)即期汇率的估计。需要强调的是：不能用资产负债表日(2011.12.31)的即期汇率测算远期外汇合约的公允价值变动损益。 远期外汇合同的公允价值并不是等于（远期外汇合约约定汇率-资产负债表日汇率）*名义本金。 而是： （远期外汇合约约定汇率-资产负债表日的远期汇率）*名义金额÷（1+本位币市场利率×远期剩余月份/12） 【若影响不大，从重要性角度考虑，也可以不考虑折现 是指交易双方签定的在未来确定的时间按确定的价格购买或出售某项金融资产的合约。金融远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约，远期外汇合约是指双方约定在将来某一时间按约定的远期汇率买卖一定金额的某种外汇的合约。远期股票合约是指在将来某一特定日期按特定价格 于是2005年8月10日扩大外汇指定银行推出外汇远期和外汇掉期业务、2006年1月3日完善银行间即期外汇市场、2007年8月17日在银行间市场开办人民币外汇
此外，判断短期流动性压力的指标包括ndf报价（香港市场无本金交割远期外汇交易）。因为ndf报价=利率平价+汇率预期，所以我们能够通过ndf报价和利率平价下汇率报价，得到汇率预期趋势。从趋势来看，当前远期对近期依然有较高的贬值压力。 郑重声明：本信息来源于东方财富Choice数据，相关数据仅供参考，不构成投资建议。东方财富网力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，东方财富网不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 利率平价关系表明，若外汇的利率大于本国利率，则该外汇的远期和期货汇率应小于现货汇率；若外汇的利率小于本国的利率，则该外汇的远期和期货汇率应大于现货汇率。（） 错误 正确 远期外汇买入价=即期买入汇率+即期买入汇率*（计价货币存入利率-单位货币贷出利率）*天数/360 远期外汇卖出价=即期卖出汇率+即期卖出汇率*（计价货币贷出利率-单位货币存入利率）*天数/360 不太理解这种计算过程是对应现实中的哪种情况，以及原理。 外汇远期交易, 是指客户与银行预先签订合约，约定交易的币种，金额及汇率，并于将来约定的时间（三个交易日及以后）进行交割的外汇业务。 1.产品特点. 可为您锁定未来外汇兑换的汇率，起到保值避险作用。 全部 人民币汇率:中间价(日) 人民币汇率:中行(日) 人民币外汇远期掉期报价(日) 人民币远期外汇牌价:中国银行(日) 人民币无本金交割远期合约(ndf)报价(日) 外汇隔夜利息(日) 人民币汇率:中间价(月) 人民币汇率:央行(月) 实际有效汇率指数:广义(月) 名义有效汇率指数:广义(月) 实际有效汇率指数:狭义(月
走出远期外汇市场的汇率预期误区. 第一财经日报 2012-08-13 01:02:00. 责编：群硕系统 远期、期货、期权、互换...搞懂衍生品业务，看这一篇就够了！|国 … 于是2005年8月10日扩大外汇指定银行推出外汇远期和外汇掉期业务、2006年1月3日完善银行间即期外汇市场、2007年8月17日在银行间市场开办人民币外汇 利率远期与利率期货 - jpkc.scezju.com 期合约的定价公式为直接远期外汇协议定价，可以得到直接远期外汇 协议的远期价值为 (5.4) • 远期汇率 为 (5.5) • 式 (5.5) 就是国际金融领域著名的利率平价关系。它表明 ， 若外汇的无 风险利率大于本国无风险利率 (r f >r), 则该外汇的远期和期货汇率应小 于