中金所：国债期货仿真交易2月13日正式启动. 中金所：国债期货仿真交易2月13日正式启动。根据2012年全国证券期货监管工作会议"稳妥推出国债、白银等期货品种以及期权等金融工具"的要求，中金所加紧国债期货的准备工作，决定借鉴股指期货经验，先 国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。国债期货的交易策略根据目的的不同而不同，主要分为投机、套利和套期保值三种交易方式，每一种交易方式都具有不同的交易 多品种商品期货对冲网格交易策略 分析 与 实现. 先睹为快，对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为，趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。其中 网格策略 和 对冲类型策略 可以算是比较经典的策略类型。 债券市场专题报告 国债期货基差交易分析框架与策略应用 2017年09 月05日 （2017-09-05） 融资成本和转换期权价值。其中， 摘要： 年以来，国债期货合约贴水不深，但这并不代表没有进行基差交易2017 的机会。我们发现影响我国国债期货基差大小的三大影响因素为 华泰期货|国债期货专题报告 2018-01-24 国债期货套保策略浅析 摘要： 与其他期货品种类似，投资者使用国债期货的交易目的也可大致分为三类，套期保值、 投机和套利。本文探讨了使用国债期货进行套期保值的策略。
中金所：国债期货仿真交易2月13日正式启动. 中金所：国债期货仿真交易2月13日正式启动。根据2012年全国证券期货监管工作会议"稳妥推出国债、白银等期货品种以及期权等金融工具"的要求，中金所加紧国债期货的准备工作，决定借鉴股指期货经验，先 国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。国债期货的交易策略根据目的的不同而不同，主要分为投机、套利和套期保值三种交易方式，每一种交易方式都具有不同的交易
国债期货的交易策略根据目的的不同而不同，主要分为投机、套利和套期保值三种交易方式，每一种交易方式都具有不同的交易策略。 投机策略. 投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。 18-11-21 09:19 国债期货多数高开 10年期主力合约大涨0.14%; 18-11-20 15:19 国债期货20日走软 10年期债主力收跌0.12%; 18-11-20 13:31 10年期和5年期国债期货主力 国债期货策略. 方向性策略. 策略回顾：过去一周债市加速下跌，压力主要来自于监管加强、去杠杆未完成和6月底前的谨慎流动性预期。整体来看，tf1709周累计下跌0.400，对应收益率上行约9bp，而t1709周累计下跌0.610，对应收益率上行约8bp。 国债期货为机构投资者提供有效的风险管理工具，丰富了金融机构的交易策略，促进基于债券市场组合和国债期货的产品创新，提升了金融机构的资产管理效率，增强了其服务实体经济的能力。 国债期货里边有一个磨人的玩意儿叫做转换因子（conversion factor）,从投资者的角度来看也不必较真。根据交易所给的公式，他们大概也没想让咱们这些外行弄懂。 毕竟要辛苦他们去算，让这些家伙体验体验智力上的优越感似乎也无可厚非。 国债期货作为利率期货的一个主要品种，是指买卖双方通过有组织的交易场所，约定在未来特定时间，按预先确定的价格和数量进行券款交收的国债
使用国债期货交易，需要特别注意判断各自的ctd国债，在ctd券的 蝶式交易策略的构建原理为：在预期未来收益率变凸的情况下——即中期利率相对 国债的期货现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交易。 国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是基差交易的基本思路。
做一手10年期国债期货需要多少保证金呢？以10年期国债期货的主力合约t1906的2019年2月28日收盘价96.945计算，10年期国债期货的保证金比例为合约价值的3%，一手10年期国债期货的合约价值为： 96.945*10000=969450元，交易一手10年期国债期货需要保证金： 969450*3%=29083.5元。