算法交易和其他投资门类差别很大，相比其他投资方式，在提供了足够丰富的数据后，算法交易可以根据历史 数据，对未来收益有一个更好的估计。通过历史数据去估计未来收益，这样的回程称之为回测 (backtesting). 量化投资的场景大约可以分为选股、择时、交易和风控四个环节，而人工智能的技术多种多样，基本覆盖了量化投资的所有环节，全部展开难免长篇大论。我们当前主要聚焦在数据和算法两个方向对选股环节的影响上，做些回顾和讨论。 动量策略的应用涵盖多个金融市场，不仅限于股票市场，在期货，外汇等市场上也很多见。对于许多交易者来说，动量交易是一个陌生的概念。动量你可以看做是加速和减速的概念。 假设，螺纹钢（rb）的收盘价只比前一天的收盘价高出1个点，那么加速度为零。 动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。 动量交易策略. By Evgenia "Jenny" Nitishinskaya and Delaney Granizo-Mackenzie. Algorithms by David Edwards. 翻译及本地化 Kris 另一个动量指标采用近期高低点区间的相对价格，即《新技术交易者》一书中提出的钱德动量摆动指标。与 rsi 类似，钱德动量摆动指标采用上涨天数与下跌天数之间的区别，但它的算法更为复杂——您将所有上涨天数的价格相加，并减去所有下跌天数的价格 价格动量交易策略简介动量交易策略通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系，来分析多空力量的对比，间接能了解当前市场多空双方力量的分布情况。分析价格波动，达到追踪价格未来动向的目的。价格动量分析在传统手工炒单中有大量的运用，特别是对于判定日内单边趋势有很大
算法交易：制胜策略与原理, 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 算法交易：制胜策略与原理 2019年度精选论文汇总：量化、交易、策略、算法_abs
[2018-03-23 14:36:35.353946] INFO: bigquant: instruments.v2 开始运行.. [2018-03-23 14:36:35.361383] INFO: bigquant: 命中缓存 [2018-03-23 14:36:35.363330] INFO 3. 参数 ；若公式中分母为零，则累加项中 日的 取值为0。. 5.2.1.3 QT-Alpha-TF-009 BBI多空指数因子. 1. 因子描述. BBI多空指标是一种将不同日数移动平均线加权平均之后的综合指标，属于均线型指标，一般选用3日、6日、12日、24日等4条平均线。 基于机会成本的证券市场算法交易策略研究 [j]. 管理评论, 2018, 30(7): 45-51. [5] 燕汝贞, 李平, 曾勇. 基于 vwap 的价格冲击成本估计及其影响因素研究 [j]. 管理工程学报, 2016, 30(3): 129-133. [6] 燕汝贞, 吴栩. 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别 [j]. 量化投资九大平台之CTP（上期综合交易平台）资料合集 2019-02-02 2评论; 量化交易魔鬼训练营 2020-02-13 0; 数字资产做市策略与实战 2020-03-03 0; 期权波动率交易实战 2020-03-03 0; 发鹏Excel-期权分析班 2020-03-03 0; 发鹏-期权风控班 2020-03-03 0 然后分析了广义动量定理中力量F，方向α，时间t，作用点，数量n，质量m和广义速度V对于成果的影响，对比了广义动量定理与动量定理的区别。本章提出了学习，创新，合作，交易和竞争这5种增加成果的手段，并在优化算法中进行了实验证明。
2. Dual Thrust交易策略的实现. 在本文，我们简要介绍了该策略，并展示了如何在发明者量化平台上使用My语言实现此算法。在提取所选交易标的的历史价格后，该范围基于最近N天的收盘价，最高价和最低价计算。当市场从开盘价移动一定范围时，进行开仓操作。 算法交易和其他投资门类差别很大，相比其他投资方式，在提供了足够丰富的数据后，算法交易可以根据历史 数据，对未来收益有一个更好的估计。通过历史数据去估计未来收益，这样的回程称之为回测 (backtesting). 量化投资的场景大约可以分为选股、择时、交易和风控四个环节，而人工智能的技术多种多样，基本覆盖了量化投资的所有环节，全部展开难免长篇大论。我们当前主要聚焦在数据和算法两个方向对选股环节的影响上，做些回顾和讨论。 动量策略的应用涵盖多个金融市场，不仅限于股票市场，在期货，外汇等市场上也很多见。对于许多交易者来说，动量交易是一个陌生的概念。动量你可以看做是加速和减速的概念。 假设，螺纹钢（rb）的收盘价只比前一天的收盘价高出1个点，那么加速度为零。 动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。 动量交易策略. By Evgenia "Jenny" Nitishinskaya and Delaney Granizo-Mackenzie. Algorithms by David Edwards. 翻译及本地化 Kris
基于机会成本的证券市场算法交易策略研究 [j]. 管理评论, 2018, 30(7): 45-51. [5] 燕汝贞, 李平, 曾勇. 基于 vwap 的价格冲击成本估计及其影响因素研究 [j]. 管理工程学报, 2016, 30(3): 129-133. [6] 燕汝贞, 吴栩. 基于趋势熵维数的股票市场动量生命周期阶段识别 [j]. 量化投资九大平台之CTP（上期综合交易平台）资料合集 2019-02-02 2评论; 量化交易魔鬼训练营 2020-02-13 0; 数字资产做市策略与实战 2020-03-03 0; 期权波动率交易实战 2020-03-03 0; 发鹏Excel-期权分析班 2020-03-03 0; 发鹏-期权风控班 2020-03-03 0 然后分析了广义动量定理中力量F，方向α，时间t，作用点，数量n，质量m和广义速度V对于成果的影响，对比了广义动量定理与动量定理的区别。本章提出了学习，创新，合作，交易和竞争这5种增加成果的手段，并在优化算法中进行了实验证明。 我们首次在北斗星上用逐根算法实现了整个缠论系统的量化和全自动交易。 在传统股软上，以往是以逐行算法将过去一段行情视作截图，以事后标注的形式分解出缠论中的波浪（分笔、线段等）和中枢，而现在金益求金将缠论系统以逐根算法量化是一个非常打的 在这篇文章中，我想向您介绍我自己甄选有利可图的算法交易策略的方法。我们今天的目标是详细了解如何找到、评估和筛选这样的系统。我将解释个人偏好和策略表现对于评价策略的好坏具有同样的重要性，随后我将说明如何筛选和客观地评估自己的交易策略，并最终将其用于回溯测试。 本报告导读： 本篇报告通过刻画日内交易特征的方式构造了系列月度 alpha 因子 摘要： 个股的日内交易特征是当日交易关键要素的概况。通过多维 度刻画一段时间内高开低收以外的日内交易细节信息，使得 低频交易成为可能。 利用个股分钟级别的量价数据构造月频因子，我们更为推荐 两步算法 ① 动量暗流交易188次，盈利55% ② 反转暗流交易183次，盈利31% ③ 整合使用交易341次，盈利74% 稳定性更好 ① 动量暗流最大回测4.39%，最长创新高周期11160 ② 反转暗流最大回测6.62%，最长创新高周期12617 ③ 整合使用最大回测4.37%，最长创新高周期6212 23